Handel bei Bondora - Auswertung 2017

Hallo zusammen, heute möchte ich mal etwas tiefer hineinsehen, was meine Aktivitäten im aktuellen Jahr mir so eingebracht haben. Ich verwende zur Auswertung zunächst ausschließlich mein Tool BoxOfBondora.

Was habe ich gekauft, das noch im Depot ist?

Dazu muss man auf MyInvestment einfach das Kaufdatum einschränken. Bei mir als (geschätzt) Bought 285 - __ days ago.

 Von der Gesamtsumme war ich ehrlich gesagt etwas überrascht. Auch von dem ausgefallenen Anteil, auf den ich weiter unten nochmal zurückkommen werde. Insgesamt habe ich über 10% bein Einkauf Rabatt bekommen, und nicht allzuviel an Zinsen und Tilgung erhalten. Das liegt auch daran, dass ich viele Anteile noch nicht lange besitze.

Sehen wir uns die Verkäufe in der selben Zeit an: Sold - mit der gleichen Suchoption.

 Das sieht zunächst einmal so aus, als hätte ich eher die schlechten Kredite behalten. Allerdings habe ich z.B. mehr ausgefallene Kredite (absolute Summe) verkauft als behalten. Auch hier weitere Erträge an Zinsen und Verkaufsgewinnen.

Jetzt wird es spannend: wie lief der Intradayhandel? Dazu muss ich unter MyInvestments einen neuen Strip-Button definieren:

Wie so oft, der erste Versuch geht schief. Bis mir klar wird, dass die Daten bis zur Hundertstelsekunde aufgezeichnet werden. Und so schnell ist mein Verkauf dann doch nicht. Muss man also etwas großzügiger sehen:

 Das heißt, der Verkauf muss vor dem Kauf + 1 Tag liegen. Das klappt dann auch wie erwartet.

Die Tabelle (Stats -sold) zeigt mir an, dass ich auf diese Weise rund 500 Euro auf dem Zweitmarkt und 34€ mit auf dem Erstmarkt gekauften Anteilen verdient habe. Die Zinsen, die ja genau zwischen Kauf und Verkauf gezahlt wurden, spielen erwartungsgemäß keine Rolle. Ab März finden fast alle diese Aktionen vollautomatisiert statt.

Das Analyseprinzip ist also das Folgende:
Zunächst einmal gilt es aus allen Anteilen die herauszufiltern, die mich interessieren. Das geht in zwei Stufen. Erstmal in der Datenbankanfrage an Bondora (über GUI oder Suchstring), dann darin nocheinmal dezidierter über die Strip-Buttons. Die verbleibenden Anteile kann ich als Kuchen darstellen lassen oder nach Verkaufsgewinnen auswerten.

Zurück zu den ausgefallenen Krediten. Wieviele von diesen habe ich schon im "roten" Zustand gekauft? Kriterium ist diesmal Ausfalldatum < Kaufdatum. Leider liefert Bondora auf diesem Weg das Ausfalldatum nicht. Einzige Information ist "LatestDebtManagementDate" und das wird bei jedem Mahnschritt neu gesetzt. Um diese Information zu erhalten, gibt es nur den doch eher komplexen Weg über Datenexport, den ich unter http://p2p4oktaeder.blogspot.de/2015/04/bondora-exportdaten-auswerten.html einmal beschrieben habe. Ärgerlich ist auch hier, dass Bondora regelmäßig die Bezeichnung der Datenfelder ändert und auch die Datensätze als solche nicht zu 100% konsistent sind.

Das könnte dann in etwas  aussehen.
Interpretation: von den etwa 5400 defaulted loans, die 2017 gekauft worden sind und noch im Bestand sind, waren etwa 1500€ schon "rot" gekauft worden. 180€ wurde aus 2017 gekauften roten Krediten per recovery zurückgewonnen. Der Verkauf solcher Anteile brachte einen minimalen Verlust ein. Allerdings scheinen die Zahlen nicht ganz zu stimmen. Das genaue Einstellen der Parameter ist jedoch recht schwierig. Die Spalte "Gewinn" scheint mir vertrauenserweckender als die "Sold", wo ich ziemlich tricksen musste.

Das wiederum sind die Anteile, die erst nach dem Kauf ausgefallen sind.

Wer mitrechnet wird feststellen, dass die Zahlen nicht ganz aufgehen. Das liegt daran, dass die unteren beiden Tabellen nur im Zweitmarkt gekaufte Anteile enthalten. Auch muss man eingesetztes Kapital und ausstehendes Principal klar auseinanderhalten, da ich rote Anteile ja i.d.R. mit 50% oder mehr Rabatt kaufe.

Letzter Punkt: wie sieht das mit auf dem Erstmarkt gekauften aus?

Die meisten ausgefallenen waren spanische HR-Kredite, die ich rechtzeitig und oft mit Gewinn verkauft habe. Und was man klar sieht - recovery braucht seine Zeit. Da geht erstmal so gut wie gar nichts.

Das mal als ein paar Beispiele einer Datenanalyse.