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Samstag, 9. Mai 2015

Bondora - ein Score für Estland

So, der erste Versuch ist jetzt abgeschlossen und muss nun in der Praxis getestet werden. Ich habe jetzt insgesamt 15 Kriterien herausgesucht und in die Wertung einbezogen.
Herausgefallen sind, da keine signifikante Spreizung erkennbar war u.a.
- DiscretionaryIncome
- Gender.

Kritisch waren die Werte Zinssatz (geht sowieso direkt in ROI ein) und die Lohndauer, die zwar interessante Unterschiede liefert aber in meinen drei Indikatoren stark auseinander geht.

Überraschend gute Indikatoren scheinen education_id oder Funded_Amount zu sein.

Ich habe dann meinen Indikator auf die etwa 7300 betrachteten Kredite angewendet und z.B. davon die besten 10% (Indikatorwert >19.7) auf "A" gesetzt.
Die Ausfallrate all dieser Kredite liegt dann in der Tat bei unter 5%. Weitere Analysen sind nicht ganz einfach, weil der Indikator aus den Werten relativ kompliziert zu ermitteln ist. Da besteht sicher noch Verbesserungsbedarf.

Den Zeitaufwand für einen neuen Durchlauf mit neuen Daten schätze ich auf 3-4 Stunden.

Es ergibt sich jetzt schon eine Abweichung von Bondorascore. Im Test meiner alten Kredite wurden in der Tat die "gut gelaufenen" deutlich besser bewertet als z.B. ausgefallene. Auch der Recoverywert wurde recht gut mit abgebildet (Stichprobe ca. 50 Kredite).

Ich werde den Indikator in Zukunft in meine Entscheidungen insbesondere auf dem Zweitmarkt mit einbeziehen. Eine Erfolgsauswertung wird aber frühestens in einem halben Jahr möglich sein.

Extrem guter Score bei einem perfekten Zahler

Deutlich schlechter als Bondora bewertet: ein aufgefallener Kredit 

F ist der schlechteste Wert. Verdientermaßen. 

Ein erster Blick auf Finnland zeigt: dort sieht die Welt anders aus. Höhere Defaultraten und (bislang) schlechte Recoverywerte führen im Schnitt zu Scorewerten, bei denen ich in estnische Kredite nicht mehr investieren würde. Ob sich hier überhaupt die Mühe lohnt?


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